PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с XPAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY).

SPYT и XPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и XPAY

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%2.58%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.96%16.78%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью -3.96%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPAY

1 день
0.86%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD

Сравнение комиссий SPYT и XPAY

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Доходность на риск

SPYT vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTXPAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.96

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.53

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

6.71

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPAY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTXPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.64

+0.06

Корреляция

Корреляция между SPYT и XPAY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и XPAY

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что меньше доходности XPAY в 22.92%

TTM20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.92%21.21%3.40%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и XPAY

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и XPAY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-18.20%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.55%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.03%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.56%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.63%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и XPAY

Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеют волатильность 5.33% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.30%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.42%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

18.05%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

17.25%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

17.25%

-2.13%