PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYT с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT с XPAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYT returned 18.52% vs 20.70% for XPAY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности SPYT и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 10.36%.

SPYT

1 день
-0.32%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
8.41%
С начала года
9.71%
1 год
18.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPAY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
8.76%
С начала года
10.36%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT и XPAY

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		9.71%12.41%0.93%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		10.36%16.78%1.60%

Correlation

The correlation between SPYT and XPAY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.95

The correlation between SPYT and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYT и XPAY

Секторы
SPYT
XPAY

Технологии

38.4%
39.0%

Финансовые услуги

11.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.9%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

7.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

SPYT
38.4%
XPAY
39.0%

Финансовые услуги

SPYT
11.0%
XPAY
11.1%

Коммуникационные услуги

SPYT
10.8%
XPAY
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPYT
10.0%
XPAY
9.9%

Здравоохранение

SPYT
8.4%
XPAY
8.3%

Промышленность

SPYT
7.9%
XPAY
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPYT
4.6%
XPAY
4.5%

Энергетика

SPYT
3.2%
XPAY
3.1%

Коммунальные услуги

SPYT
2.1%
XPAY
2.1%

Недвижимость

SPYT
1.8%
XPAY
1.8%

Сырьевые материалы

SPYT
1.7%
XPAY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с EGGYSPYT с YMAX
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с QQQI

Доходность на риск

SPYT vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYTXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.68

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.31

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.23

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

9.67

+0.43

SPYT vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPAY равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYT и XPAY

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-18.20%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-9.34%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.10%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.35%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.15%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и XPAY

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 2.97%, в то время как у Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.34%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.82%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

12.40%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.61%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

16.61%

-1.86%

Сравнение комиссий SPYT и XPAY

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и XPAY

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.97%, что сопоставимо с доходностью XPAY в 20.96%

ПозицияTTM20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.97%21.40%17.37%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.96%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPYT and XPAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XPAY has higher volatility (3.34%) compared to SPYT (2.97%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs XPAY's -18.20%.

On 1-year performance, XPAY leads with 20.70% vs 18.52% for SPYT. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 20.70% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT and XPAY have nearly identical dividend yields, around 20.97%.

They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.49% for XPAY.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор