PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYT returned 23.85% vs 25.78% for XDTE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности SPYT и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

SPYT

1 день
0.40%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.06%
1 год
23.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT и XDTE

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		10.13%12.41%12.94%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%16.39%

Correlation

The correlation between SPYT and XDTE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between SPYT and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYT и XDTE

Секторы
SPYT
XDTE

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPYT
36.2%
XDTE
35.6%

Финансовые услуги

SPYT
11.9%
XDTE
11.8%

Коммуникационные услуги

SPYT
10.9%
XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPYT
10.1%
XDTE
10.1%

Здравоохранение

SPYT
8.4%
XDTE
8.5%

Промышленность

SPYT
8.1%
XDTE
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPYT
4.9%
XDTE
4.9%

Энергетика

SPYT
3.5%
XDTE
3.5%

Коммунальные услуги

SPYT
2.3%
XDTE
2.4%

Недвижимость

SPYT
1.9%
XDTE
1.9%

Сырьевые материалы

SPYT
1.8%
XDTE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

SPYT vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.36

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.16

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.37

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

15.42

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.26

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SPYT и XDTE

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-19.09%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.68%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.39%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.31%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.68%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и XDTE

Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеют волатильность 2.53% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.43%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

8.28%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

10.99%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

13.84%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

13.84%

+0.95%

Сравнение комиссий SPYT и XDTE

SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и XDTE

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что меньше доходности XDTE в 33.55%

ПозицияTTM20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.65%21.40%17.37%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPYT and XDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYT has higher volatility (2.53%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs 23.85% for SPYT. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs 23.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 20.65% for SPYT.

They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор