Сравнение SPYT с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
SPYT и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYT и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYT и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 12.41% | 11.28% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYT и USOY
SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
SPYT vs. USOY — Ранг доходности на риск
SPYT
USOY
Сравнение SPYT c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.71 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.16 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.78 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 5.23 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.71 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.23 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SPYT и USOY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и USOY
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок SPYT и USOY
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -17.46% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -15.70% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -0.97% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -6.55% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 8.34% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и USOY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.33%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 12.05% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 18.34% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 25.35% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 22.35% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 22.35% | -7.23% |