PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT с SPUU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). SPYT is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, SPYT returned 19.62% vs 43.00% for SPUU. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SPYT и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.33%.

SPYT

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.62%
С начала года
7.21%
6 месяцев
6.55%
1 год
19.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.20%
С начала года
13.33%
6 месяцев
10.95%
1 год
43.00%
3 года*
34.33%
5 лет*
18.44%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT и SPUU

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		7.21%12.41%13.30%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.33%26.55%27.09%

Correlation

The correlation between SPYT and SPUU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.95

The correlation between SPYT and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYT и SPUU

Секторы
SPYT
SPUU

Технологии

38.4%
39.0%

Финансовые услуги

11.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.9%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

7.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

SPYT
38.4%
SPUU
39.0%

Финансовые услуги

SPYT
11.0%
SPUU
11.1%

Коммуникационные услуги

SPYT
10.8%
SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPYT
10.0%
SPUU
9.9%

Здравоохранение

SPYT
8.4%
SPUU
8.3%

Промышленность

SPYT
7.9%
SPUU
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPYT
4.6%
SPUU
4.5%

Энергетика

SPYT
3.2%
SPUU
3.1%

Коммунальные услуги

SPYT
2.1%
SPUU
2.1%

Недвижимость

SPYT
1.8%
SPUU
1.8%

Сырьевые материалы

SPYT
1.7%
SPUU
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

SPYT vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYTSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.72

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.25

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.38

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

10.11

+0.84

SPYT vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYT и SPUU

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-59.35%

+41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-18.19%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-6.62%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-9.48%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.27%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и SPUU

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 4.54%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

9.70%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

19.93%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

25.22%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

33.67%

-18.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

35.81%

-20.91%

Сравнение комиссий SPYT и SPUU

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и SPUU

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что больше доходности SPUU в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.42%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		21.21%21.40%17.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPYT and SPUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPUU has higher volatility (9.70%) compared to SPYT (4.54%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 43.00% vs 19.62% for SPYT. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 43.00% return vs 19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 1.42% for SPUU.

SPYT is categorized as Derivative Income, while SPUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор