PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

SPYT и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и SPUU

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%12.94%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%24.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с EGGY
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий SPYT и SPUU

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

SPYT vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.78

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

5.36

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между SPYT и SPUU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и SPUU

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и SPUU

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-59.35%

+41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-23.10%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-12.15%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-9.62%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

5.41%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и SPUU

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.33%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

10.73%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

19.20%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

36.23%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

33.47%

-18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

35.72%

-20.60%