PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с QQQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

SPYT и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и QQQY

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%12.94%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.82%14.96%4.68%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -4.82%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
1.19%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.93%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPIQQQY с TSLY

Сравнение комиссий SPYT и QQQY

SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

SPYT vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.91

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

4.79

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.66

+0.04

Корреляция

Корреляция между SPYT и QQQY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и QQQY

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что меньше доходности QQQY в 44.97%

TTM202520242023
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.97%45.34%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и QQQY

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-19.05%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.30%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-7.05%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.04%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.40%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и QQQY

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.33%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.38%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

11.21%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.45%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

14.68%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

14.68%

+0.44%