Сравнение SPYT с QQQY
SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SPYT returned 18.52% vs 24.09% for QQQY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности SPYT и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.37%.
SPYT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 9.71% | 12.41% | 13.30% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 14.96% | 5.26% |
Correlation
The correlation between SPYT and QQQY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between SPYT and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT vs. QQQY — Ранг доходности на риск
SPYT
QQQY
Сравнение SPYT c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYT | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.17 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 8.48 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYT и QQQY
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -19.05% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -11.14% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -4.30% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -2.91% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.85% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и QQQY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 2.97%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 7.19% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 14.62% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 16.67% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 15.58% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 15.58% | -0.83% |
Сравнение комиссий SPYT и QQQY
SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и QQQY
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.97%, что меньше доходности QQQY в 37.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.97% | 21.40% | 17.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT and QQQY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.19%) compared to SPYT (2.97%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.09% vs 18.52% for SPYT. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.09% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 37.71%, compared with 20.97% for SPYT.
SPYT is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.99% for QQQY.
SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYT и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор