Сравнение SPYT с MSTX
SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SPYT returned 18.52% vs -98.30% for MSTX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPYT charges 0.87%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности SPYT и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -78.16%.
SPYT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 9.71% | 12.41% | 6.94% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -89.06% | 134.05% |
Correlation
The correlation between SPYT and MSTX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT vs. MSTX — Ранг доходности на риск
SPYT
MSTX
Сравнение SPYT c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYT | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.72 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -1.00 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | -1.20 | +11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYT и MSTX
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -99.46% | +81.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -98.60% | +90.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -99.33% | +98.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -71.56% | +69.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 82.20% | -80.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и MSTX
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 2.97%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 51.75%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 51.75% | -48.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 121.25% | -111.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 148.20% | -136.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 167.92% | -153.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 167.92% | -153.17% |
Сравнение комиссий SPYT и MSTX
SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и MSTX
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.97%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.97% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT and MSTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (51.75%) compared to SPYT (2.97%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs MSTX's -99.46%.
On 1-year performance, SPYT leads with 18.52% vs -98.30% for MSTX. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 18.52% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
SPYT has the higher dividend yield at 20.97%, compared with 0.00% for MSTX.
SPYT is categorized as Derivative Income, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 1.29% for MSTX.
SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYT и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор