PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с MSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).

SPYT и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и MSTX

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%5.48%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -51.04%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Сравнение комиссий SPYT и MSTX

SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

SPYT vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.64

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-1.64

+2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.82

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.96

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

-1.42

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.64

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.43

+1.13

Корреляция

Корреляция между SPYT и MSTX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и MSTX

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и MSTX

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-98.66%

+80.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-96.62%

+85.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-98.49%

+93.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-67.02%

+64.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

65.14%

-62.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и MSTX

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.33%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

36.77%

-31.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

111.14%

-102.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

147.35%

-129.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

169.54%

-154.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

169.54%

-154.42%