Сравнение SPYT с MSTX
SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SPYT returned 23.29% vs -95.06% for MSTX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPYT charges 0.87%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности SPYT и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -52.99%.
SPYT
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -55.48%
- С начала года
- -52.99%
- 6 месяцев
- -70.03%
- 1 год
- -95.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 9.70% | 12.41% | 5.48% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -52.99% | -89.06% | 137.37% |
Correlation
The correlation between SPYT and MSTX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT vs. MSTX — Ранг доходности на риск
SPYT
MSTX
Сравнение SPYT c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.79 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.98 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | -1.26 | +14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.68 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | -0.41 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок SPYT и MSTX
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -98.66% | +80.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -96.62% | +88.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -98.55% | +97.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -70.01% | +68.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 75.50% | -73.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и MSTX
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 2.54%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.88%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 39.88% | -37.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 112.08% | -103.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 139.91% | -129.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 167.30% | -152.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 167.30% | -152.50% |
Сравнение комиссий SPYT и MSTX
SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и MSTX
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.73% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT and MSTX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.88%) compared to SPYT (2.54%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs MSTX's -98.66%.
On 1-year performance, SPYT leads with 23.29% vs -95.06% for MSTX. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 23.29% return vs -95.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
SPYT has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for MSTX.
SPYT is categorized as Derivative Income, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 1.29% for MSTX.
SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYT и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор