Сравнение SPYT с MST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST).
SPYT и MST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYT и MST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYT и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 17.82% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -40.86% | -87.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -40.86%.
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -40.86%
- 6 месяцев
- -87.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYT и MST
SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Доходность на риск
SPYT vs. MST — Ранг доходности на риск
SPYT
MST
Сравнение SPYT c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.77 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между SPYT и MST составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и MST
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что меньше доходности MST в 816.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 816.26% | 381.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYT и MST
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и MST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYT | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -94.99% | +76.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -93.69% | +88.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -56.89% | +54.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и MST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYT | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 122.72% | -105.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 122.72% | -107.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 122.72% | -107.60% |