PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. SPYT is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, SPYT returned 23.85% vs 28.59% for JEPQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SPYT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

SPYT

1 день
0.40%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.06%
1 год
23.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT и JEPQ

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		10.13%12.41%12.94%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%14.90%

Correlation

The correlation between SPYT and JEPQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between SPYT and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYT и JEPQ

Секторы
SPYT
JEPQ

Технологии

36.2%
54.0%

Финансовые услуги

11.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.8%

Здравоохранение

8.4%
4.4%

Промышленность

8.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.1%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

SPYT
36.2%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

SPYT
11.9%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

SPYT
10.9%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

SPYT
10.1%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

SPYT
8.4%
JEPQ
4.4%

Промышленность

SPYT
8.1%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

SPYT
4.9%
JEPQ
7.1%

Энергетика

SPYT
3.5%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

SPYT
2.3%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

SPYT
1.9%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

SPYT
1.8%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SPYT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.45

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.25

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.26

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

15.99

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.00

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SPYT и JEPQ

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-20.07%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.82%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.21%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-3.42%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.79%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и JEPQ

Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что SPYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.28%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

9.06%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

11.72%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

16.60%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

16.60%

-1.81%

Сравнение комиссий SPYT и JEPQ

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и JEPQ

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.65%21.40%17.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYT and JEPQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYT has higher volatility (2.53%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 23.85% for SPYT. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 23.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 20.65%, compared with 10.08% for JEPQ.

SPYT is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and JPMorgan. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор