PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

SPYT и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и JEPQ

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%12.94%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%14.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий SPYT и JEPQ

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPYT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.09

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.66

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.82

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

8.93

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.09

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPYT и JEPQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и JEPQ

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и JEPQ

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-20.07%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.58%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.89%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.55%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.36%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и JEPQ

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.33%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.08%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

10.52%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

18.54%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.91%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

16.91%

-1.79%