PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. SPYT is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, SPYT returned 18.52% vs 20.98% for JEPQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SPYT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

SPYT

1 день
-0.32%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
8.41%
С начала года
9.71%
1 год
18.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT и JEPQ

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		9.71%12.41%13.30%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%15.80%

Correlation

The correlation between SPYT and JEPQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between SPYT and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYT и JEPQ

Секторы
SPYT
JEPQ

Технологии

38.4%
58.9%

Финансовые услуги

11.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.8%

Здравоохранение

8.4%
3.9%

Промышленность

7.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.0%

Энергетика

3.2%
0.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Сырьевые материалы

1.7%
0.9%

Технологии

SPYT
38.4%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

SPYT
11.0%
JEPQ
0.3%

Коммуникационные услуги

SPYT
10.8%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

SPYT
10.0%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

SPYT
8.4%
JEPQ
3.9%

Промышленность

SPYT
7.9%
JEPQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPYT
4.6%
JEPQ
6.0%

Энергетика

SPYT
3.2%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

SPYT
2.1%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

SPYT
1.8%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

SPYT
1.7%
JEPQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с EGGYSPYT с YMAX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SPYT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYTJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.52

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.08

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.39

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

10.98

-0.88

SPYT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYT и JEPQ

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-20.07%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.82%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.57%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-3.37%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.92%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и JEPQ

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 2.97%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.76%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

11.42%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

13.83%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.82%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

16.82%

-2.07%

Сравнение комиссий SPYT и JEPQ

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и JEPQ

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.97%, что больше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.97%21.40%17.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYT and JEPQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to SPYT (2.97%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 20.98% vs 18.52% for SPYT. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 20.98% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 20.97%, compared with 10.57% for JEPQ.

SPYT is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and JPMorgan. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.35% for JEPQ.

SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор