Сравнение SPYT с COPZ
SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both exchange-traded funds - SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for COPZ.
Доходность
Сравнение доходности SPYT и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPYT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPZ
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- -32.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 9.51% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -38.59% |
Correlation
The correlation between SPYT and COPZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT vs. COPZ — Ранг доходности на риск
SPYT
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYT c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYT | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYT и COPZ
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки COPZ в -51.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -51.36% | +33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -49.26% | +48.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -31.69% | +29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 108.90% | -97.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 108.90% | -94.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 108.90% | -94.15% |
Сравнение комиссий SPYT и COPZ
SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии COPZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и COPZ
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.97%, тогда как COPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.97% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT and COPZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
SPYT has the higher dividend yield at 20.97%, compared with 0.00% for COPZ.
SPYT is categorized as Derivative Income, while COPZ is Copper. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.95% for COPZ.
Подберите оптимальное распределение для SPYT и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор