Сравнение SPYT с COPZ
SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both exchange-traded funds - SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while COPZ is a Leveraged Commodities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for COPZ.
Доходность
Сравнение доходности SPYT и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPYT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPZ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 27.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 9.55% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.75% |
Correlation
The correlation between SPYT and COPZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT vs. COPZ — Ранг доходности на риск
SPYT
COPZ
Сравнение SPYT c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.18 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок SPYT и COPZ
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -49.79% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -21.97% | +21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -28.44% | +26.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 104.17% | -93.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 104.17% | -89.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 104.17% | -89.38% |
Сравнение комиссий SPYT и COPZ
SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии COPZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и COPZ
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, тогда как COPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.65% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT and COPZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
SPYT has the higher dividend yield at 20.65%, compared with 0.00% for COPZ.
SPYT is categorized as Derivative Income, while COPZ is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.95% for COPZ.
Подберите оптимальное распределение для SPYT и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор