PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT с BUCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, SPYT returned 23.85% vs 7.46% for BUCK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности SPYT и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.99%.

SPYT

1 день
0.40%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.06%
1 год
23.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT и BUCK

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		10.13%12.41%12.94%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%4.86%

Correlation

The correlation between SPYT and BUCK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.11

Сравнение распределения секторов SPYT и BUCK

Секторы
SPYT
BUCK

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPYT
36.2%
BUCK

-

Финансовые услуги

SPYT
11.9%
BUCK
100.0%

Коммуникационные услуги

SPYT
10.9%
BUCK

-

Потребительский циклический сектор

SPYT
10.1%
BUCK

-

Здравоохранение

SPYT
8.4%
BUCK

-

Промышленность

SPYT
8.1%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

SPYT
4.9%
BUCK

-

Энергетика

SPYT
3.5%
BUCK

-

Коммунальные услуги

SPYT
2.3%
BUCK

-

Недвижимость

SPYT
1.9%
BUCK

-

Сырьевые материалы

SPYT
1.8%
BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

SPYT vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.42

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.60

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

5.73

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

30.33

-16.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.48

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SPYT и BUCK

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-5.43%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-1.31%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-0.49%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.25%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и BUCK

Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SPYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

0.70%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

1.52%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

3.14%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

3.48%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

3.48%

+11.31%

Сравнение комиссий SPYT и BUCK

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и BUCK

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что больше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.65%21.40%17.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYT and BUCK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYT has higher volatility (2.53%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, SPYT leads with 23.85% vs 7.46% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 23.85% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 20.65%, compared with 7.41% for BUCK.

SPYT is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Simplify. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор