Сравнение SPYQ.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPYQ.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYQ.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYQ.DE SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 2.35% | 25.52% | 14.36% | 26.68% | -16.54% | 28.05% | 4.02% | 37.55% | -14.12% | 15.52% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
SPYQ.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ.DE показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции SPYQ.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.29% против 13.75% соответственно.
SPYQ.DE
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 12.29%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ.DE и GLD
SPYQ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPYQ.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPYQ.DE
GLD
Сравнение SPYQ.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.55 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.99 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.32 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 8.00 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.55 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.34 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ.DE и GLD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ.DE и GLD
Ни SPYQ.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPYQ.DE и GLD
Максимальная просадка SPYQ.DE за все время составила -41.44%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -45.56% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -19.21% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -21.03% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -22.00% | -19.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -11.71% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -16.17% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 5.25% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ.DE и GLD
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) составляет 9.17%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что SPYQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 10.37% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 23.27% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 25.71% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.48% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 14.82% | +4.52% |