PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYQ.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYQ.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE).

SPYQ.DE и SPYM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SPYM.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYQ.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYQ.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYQ.DE
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		2.35%25.52%14.36%26.68%-16.54%28.05%4.02%37.55%-14.12%15.52%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		5.07%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%6.28%22.30%-11.26%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, SPYQ.DE показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции SPYQ.DE превзошли акции SPYM.DE по среднегодовой доходности: 12.29% против 7.97% соответственно.

SPYQ.DE

1 день
4.26%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.35%
6 месяцев
3.45%
1 год
17.25%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.44%
10 лет*
12.29%

SPYM.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.51%
С начала года
5.07%
6 месяцев
7.98%
1 год
24.99%
3 года*
14.29%
5 лет*
4.38%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYQ.DE:
SPYQ.DE с VWCE.DESPYQ.DE с ^GSPCSPYQ.DE с IWDA.LSPYQ.DE с EXV1.DESPYQ.DE с ESIN.DESPYQ.DE с GLDSPYQ.DE с SPYZ.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Сравнение комиссий SPYQ.DE и SPYM.DE

И SPYQ.DE, и SPYM.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYQ.DE
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Доходность на риск

SPYQ.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYQ.DE
Ранг доходности на риск SPYQ.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYQ.DESPYM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.83

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.84

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

10.44

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYQ.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPYM.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYQ.DESPYM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.34

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.43

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.27

+0.31

Корреляция

Корреляция между SPYQ.DE и SPYM.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ.DE и SPYM.DE

Ни SPYQ.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYQ.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка SPYQ.DE за все время составила -41.44%, что больше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ.DE и SPYM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYQ.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-36.28%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-10.38%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-23.86%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-31.69%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-8.69%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-10.05%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.82%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ.DE и SPYM.DE

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что SPYQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYQ.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

7.25%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

13.33%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

18.57%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

16.31%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

18.25%

+1.09%