PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYQ.DE с SPYZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYQ.DE с SPYZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE).

SPYQ.DE и SPYZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SPYZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYQ.DE и SPYZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYQ.DE и SPYZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYQ.DE
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		1.52%25.52%14.36%26.68%-16.54%28.05%4.02%37.55%-14.12%15.52%
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		-4.09%48.26%25.23%21.51%-2.51%28.19%-15.32%24.02%-19.59%12.30%

Доходность по периодам

С начала года, SPYQ.DE показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SPYZ.DE с доходностью -4.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYQ.DE имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции SPYZ.DE немного отстают с 11.98%.

SPYQ.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.15%
1 год
16.99%
3 года*
18.17%
5 лет*
12.26%
10 лет*
12.17%

SPYZ.DE

1 день
2.87%
1 месяц
0.89%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.90%
3 года*
27.49%
5 лет*
18.89%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYQ.DE:
SPYQ.DE с VWCE.DESPYQ.DE с ^GSPCSPYQ.DE с IWDA.LSPYQ.DE с EXV1.DESPYQ.DE с ESIN.DESPYQ.DE с GLDSPYQ.DE с SPYM.DE
Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ESIF.DESPYZ.DE с ISP.MISPYZ.DE с GOOGSPYZ.DE с IAUSPYZ.DE с X7PP.LSPYZ.DE с PLTR

Сравнение комиссий SPYQ.DE и SPYZ.DE

И SPYQ.DE, и SPYZ.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYQ.DE
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Доходность на риск

SPYQ.DE vs. SPYZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYQ.DE
Ранг доходности на риск SPYQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ.DE c SPYZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYQ.DESPYZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.98

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.03

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

7.09

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYQ.DE vs. SPYZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ.DE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYZ.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ.DE и SPYZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYQ.DESPYZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.98

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPYQ.DE и SPYZ.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ.DE и SPYZ.DE

Ни SPYQ.DE, ни SPYZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYQ.DE и SPYZ.DE

Максимальная просадка SPYQ.DE за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки SPYZ.DE в -45.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ.DE и SPYZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYQ.DESPYZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-45.16%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-12.28%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-23.17%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-45.16%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-7.36%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-9.66%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.52%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ.DE и SPYZ.DE

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что SPYQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYQ.DESPYZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

7.14%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

12.81%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

20.13%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

18.52%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

21.31%

-1.97%