Сравнение SPYQ.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).
SPYQ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ.DE и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYQ.DE SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 2.35% | 25.52% | 14.36% | 26.68% | -16.54% | 28.05% | 4.02% | 37.55% | -14.12% | 15.52% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.47% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Разные валюты инструментов
SPYQ.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ.DE показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYQ.DE имеют среднегодовую доходность 12.29%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.07%.
SPYQ.DE
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 12.29%
^GSPC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYQ.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SPYQ.DE
^GSPC
Сравнение SPYQ.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.43 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.73 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.66 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 2.77 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.43 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ.DE и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок SPYQ.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SPYQ.DE за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ.DE и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -56.78% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -12.14% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -25.43% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -33.92% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -5.78% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -10.75% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.60% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ.DE и ^GSPC
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SPYQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 4.42% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 9.93% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 20.69% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.81% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 18.63% | +0.71% |