PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYQ.DE с ESIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYQ.DE с ESIN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE).

SPYQ.DE и ESIN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. ESIN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYQ.DE и ESIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYQ.DE и ESIN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SPYQ.DE
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		2.35%25.52%14.36%26.68%-16.54%13.55%
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		2.37%25.30%14.45%26.98%-16.86%13.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYQ.DE показывает доходность 2.35%, а ESIN.DE немного выше – 2.37%.

SPYQ.DE

1 день
4.26%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.35%
6 месяцев
3.45%
1 год
17.25%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.44%
10 лет*
12.29%

ESIN.DE

1 день
4.21%
1 месяц
-6.77%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.34%
1 год
17.19%
3 года*
18.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SPYQ.DE:
SPYQ.DE с VWCE.DESPYQ.DE с ^GSPCSPYQ.DE с IWDA.LSPYQ.DE с EXV1.DESPYQ.DE с GLDSPYQ.DE с SPYZ.DESPYQ.DE с SPYM.DE
Часто сравнивают с ESIN.DE:
ESIN.DE с ESIN.LESIN.DE с LSMC.DEESIN.DE с VUAA.LESIN.DE с MEUD.LESIN.DE с LYP6.DEESIN.DE с SPYY.DEESIN.DE с EXUS.DE

Сравнение комиссий SPYQ.DE и ESIN.DE

И SPYQ.DE, и ESIN.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYQ.DE
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

SPYQ.DE vs. ESIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYQ.DE
Ранг доходности на риск SPYQ.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ESIN.DE
Ранг доходности на риск ESIN.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ.DE c ESIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYQ.DEESIN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.84

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

5.27

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYQ.DE vs. ESIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ.DE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIN.DE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ.DE и ESIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYQ.DEESIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPYQ.DE и ESIN.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ.DE и ESIN.DE

Ни SPYQ.DE, ни ESIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYQ.DE и ESIN.DE

Максимальная просадка SPYQ.DE за все время составила -41.44%, что больше максимальной просадки ESIN.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ.DE и ESIN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYQ.DEESIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-29.12%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-13.23%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-8.02%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-6.39%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.42%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ.DE и ESIN.DE

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) имеют волатильность 9.17% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYQ.DEESIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

9.05%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

13.54%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

20.37%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

18.42%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

18.42%

+0.92%