PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYQ.DE с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYQ.DE и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYQ.DE и IWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYQ.DE
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
2.35%25.52%14.36%26.68%-16.54%28.05%4.02%37.55%-14.12%15.52%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-0.82%6.67%26.97%20.54%-13.04%31.33%6.49%30.00%-4.74%7.68%
Разные валюты инструментов

SPYQ.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYQ.DE показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYQ.DE имеют среднегодовую доходность 12.29%, а акции IWDA.L немного отстают с 11.99%.


SPYQ.DE

1 день
4.26%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.35%
6 месяцев
3.45%
1 год
17.25%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.44%
10 лет*
12.29%

IWDA.L

1 день
2.81%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
12.47%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SPYQ.DE и IWDA.L

SPYQ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPYQ.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYQ.DE
Ранг доходности на риск SPYQ.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYQ.DEIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.77

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.12

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.58

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

6.15

-0.87

SPYQ.DE vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ.DE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ.DE и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYQ.DEIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.77

-0.19

Корреляция

Корреляция между SPYQ.DE и IWDA.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ.DE и IWDA.L

Ни SPYQ.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYQ.DE и IWDA.L

Максимальная просадка SPYQ.DE за все время составила -41.44%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ.DE и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYQ.DEIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-34.11%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-11.56%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-25.88%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-34.11%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-5.16%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-4.48%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.11%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ.DE и IWDA.L

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SPYQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYQ.DEIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

5.45%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

9.00%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

16.12%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

14.97%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

15.85%

+3.49%