Сравнение SPYQ.DE с EXV1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).
SPYQ.DE и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYQ.DE и EXV1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ.DE и EXV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYQ.DE SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 2.35% | 25.52% | 14.36% | 26.68% | -16.54% | 28.05% | 4.02% | 37.55% | -14.12% | 15.52% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | -3.24% | 77.02% | 32.97% | 26.28% | 1.84% | 37.98% | -24.54% | 15.17% | -25.82% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ.DE показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции SPYQ.DE уступали акциям EXV1.DE по среднегодовой доходности: 12.29% против 13.68% соответственно.
SPYQ.DE
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 12.29%
EXV1.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 36.47%
- 3 года*
- 39.61%
- 5 лет*
- 27.60%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ.DE и EXV1.DE
SPYQ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.
Доходность на риск
SPYQ.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск
SPYQ.DE
EXV1.DE
Сравнение SPYQ.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ.DE | EXV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.48 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.92 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.81 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 10.30 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ.DE | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.48 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.21 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.09 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ.DE и EXV1.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ.DE и EXV1.DE
SPYQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYQ.DE SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 4.01% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ.DE и EXV1.DE
Максимальная просадка SPYQ.DE за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ.DE и EXV1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ.DE | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -82.30% | +40.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -16.03% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -28.12% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -56.14% | +14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -10.71% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -44.92% | +38.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.37% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ.DE и EXV1.DE
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеют волатильность 9.17% и 9.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ.DE | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 9.34% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 16.43% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 24.54% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 22.61% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 25.10% | -5.76% |