Сравнение SPYI с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
SPYI и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -3.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и XRMI
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
SPYI vs. XRMI — Ранг доходности на риск
SPYI
XRMI
Сравнение SPYI c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.62 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.89 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.80 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 2.72 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.62 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.26 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и XRMI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и XRMI
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и XRMI
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -15.31% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -5.02% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -3.86% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -6.10% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.47% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и XRMI
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.68% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 4.51% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 6.88% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 6.99% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 6.99% | +6.13% |