PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с VTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. SPYI is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 20.60%/yr for VTI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
19.90%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-4.62%

Correlation

The correlation between SPYI and VTI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between SPYI and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и VTI

Секторы
SPYI
VTI

Технологии

35.5%
33.5%

Финансовые услуги

11.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
9.2%

Промышленность

8.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.0%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

SPYI
35.5%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
VTI
10.0%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
VTI
9.2%

Промышленность

SPYI
8.4%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
VTI
4.7%

Энергетика

SPYI
3.5%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
VTI
2.3%

Недвижимость

SPYI
2.0%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SPYI vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.97

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.67

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.79

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

12.52

+0.53

SPYI vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и VTI

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-55.45%

+38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.92%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-19.30%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.14%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-8.02%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.99%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и VTI

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.50%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.82%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

12.64%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

17.47%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

18.33%

-5.34%

Сравнение комиссий SPYI и VTI

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и VTI

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPYI and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 20.60% vs 15.48% for SPYI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 20.60% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 1.03% for VTI.

SPYI is categorized as Derivative Income, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.03% for VTI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор