PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с SH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). SPYI is actively managed, while SH is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs -11.96%/yr for SH. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -6.39%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и SH

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%5.09%

Correlation

The correlation between SPYI and SH is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

-0.96

The correlation between SPYI and SH has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и SH

Секторы
SPYI
SH

Технологии

39.1%

-

Финансовые услуги

11.1%
75.1%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPYI
39.1%
SH

-

Финансовые услуги

SPYI
11.1%
SH
75.1%

Коммуникационные услуги

SPYI
10.7%
SH

-

Потребительский циклический сектор

SPYI
9.9%
SH

-

Здравоохранение

SPYI
8.3%
SH

-

Промышленность

SPYI
7.8%
SH

-

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.5%
SH

-

Энергетика

SPYI
3.1%
SH

-

Коммунальные услуги

SPYI
2.1%
SH

-

Недвижимость

SPYI
1.8%
SH

-

Сырьевые материалы

SPYI
1.7%
SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

SPYI vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYISHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-1.22

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-1.75

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.81

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.82

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

-1.47

+14.52

SPYI vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и SH

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYISHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-94.66%

+78.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-18.16%

+10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-38.82%

+22.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-94.53%

+92.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-67.75%

+65.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

10.13%

-8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и SH

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.62%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYISHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.33%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.59%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

12.28%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

16.91%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

18.04%

-5.05%

Сравнение комиссий SPYI и SH

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и SH

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности SH в 4.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and SH have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (4.33%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs SH's -94.66%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.48% vs -11.96% for SH. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.48% return vs -11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 4.43% for SH.

SPYI is categorized as Derivative Income, while SH is Inverse Equities. They also come from different issuers: Neos and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.90% for SH.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор