PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. SPYI is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 16.41%/yr vs 13.80%/yr for QYLD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYI показывает доходность 7.72%, а QYLD немного выше – 7.88%.

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и QYLD

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-3.45%

Correlation

The correlation between SPYI and QYLD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.84

The correlation between SPYI and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и QYLD

Секторы
SPYI
QYLD

Технологии

35.5%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

SPYI
35.5%
QYLD
53.8%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
QYLD
0.2%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
QYLD
12.3%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
QYLD
4.2%

Промышленность

SPYI
8.4%
QYLD
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
QYLD
7.7%

Энергетика

SPYI
3.5%
QYLD
0.6%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
QYLD
1.4%

Недвижимость

SPYI
2.0%
QYLD
0.1%

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
QYLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

SPYI vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.80

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.92

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.63

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.84

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

28.36

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.80

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.59

+0.62

Просадки

Сравнение просадок SPYI и QYLD

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-24.75%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-4.97%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-19.06%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.06%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-3.84%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.85%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и QYLD

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 1.82% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.85%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

7.12%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

8.58%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

14.70%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

15.49%

-2.57%

Сравнение комиссий SPYI и QYLD

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и QYLD

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and QYLD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.85%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs QYLD's -24.75%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.41% vs 13.80% for QYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.41% return vs 13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 11.46% for QYLD.

SPYI is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор