PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с PFFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 13.86%/yr for PFFA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 1.97%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.24%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.59%
1 год
12.35%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и PFFA

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		1.97%8.22%16.11%26.45%-14.99%

Correlation

The correlation between SPYI and PFFA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.51

The correlation between SPYI and PFFA shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYI и PFFA

Секторы
SPYI
PFFA

Технологии

35.5%
3.0%

Финансовые услуги

11.8%
27.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.2%

Здравоохранение

8.5%
0.9%

Промышленность

8.4%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.0%
40.6%

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Технологии

SPYI
35.5%
PFFA
3.0%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
PFFA
27.6%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
PFFA
5.3%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
PFFA
0.2%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
PFFA
0.9%

Промышленность

SPYI
8.4%
PFFA
10.2%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
PFFA

-

Энергетика

SPYI
3.5%
PFFA
3.2%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
PFFA
2.3%

Недвижимость

SPYI
2.0%
PFFA
40.6%

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
PFFA
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

SPYI vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.62

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.30

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.78

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

5.93

+7.11

SPYI vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и PFFA

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-70.52%

+54.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-6.49%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-12.15%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.56%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-6.63%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.94%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и PFFA

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.05%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

5.82%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

7.13%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

11.52%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

31.79%

-18.80%

Сравнение комиссий SPYI и PFFA

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и PFFA

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности PFFA в 9.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.72%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and PFFA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.62%) compared to PFFA (2.05%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs PFFA's -70.52%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.48% vs 13.86% for PFFA. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.48% return vs 13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 9.72% for PFFA.

SPYI is categorized as Derivative Income, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Neos and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 1.47% for PFFA.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор