Сравнение SPYI с PBP
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. SPYI is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 16.26%/yr vs 12.61%/yr for PBP. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 8.78%.
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
PBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $923.86K | $1.13M | $958.22K | |
| $164.26M | $144.49M | $150.73M |
Сравнение доходности по годам SPYI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.29% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 8.78% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -2.09% |
Correlation
The correlation between SPYI and PBP is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between SPYI and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPYI и PBP
Секторы
SPYI
PBP
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
SPYI
PBP
Финансовые услуги
SPYI
PBP
Коммуникационные услуги
SPYI
PBP
Потребительский циклический сектор
SPYI
PBP
Здравоохранение
SPYI
PBP
Промышленность
SPYI
PBP
Потребительский защитный сектор
SPYI
PBP
Энергетика
SPYI
PBP
Коммунальные услуги
SPYI
PBP
Недвижимость
SPYI
PBP
Сырьевые материалы
SPYI
PBP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. PBP — Ранг доходности на риск
SPYI
PBP
Сравнение SPYI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.56 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.65 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 18.78 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI и PBP
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -43.43% | +26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -5.22% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -15.42% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -6.63% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.01% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и PBP
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.19% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 6.11% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 7.27% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 11.85% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 13.67% | -0.71% |
Сравнение комиссий SPYI и PBP
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и PBP
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности PBP в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.29% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.68% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI and PBP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYI has higher volatility (3.46%) compared to PBP (2.19%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs PBP's -43.43%.
On 3-year performance, SPYI leads with 16.26% vs 12.61% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.26% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 11.29% for PBP.
They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.29% for PBP.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор