PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYI с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

SPYI и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYI и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYI и LQTI

2026 (YTD)2025
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%12.52%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCILQTI с JEPQ

Сравнение комиссий SPYI и LQTI

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

SPYI vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYILQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.74

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.02

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

4.15

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYILQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.74

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.90

+0.11

Корреляция

Корреляция между SPYI и LQTI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и LQTI

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и LQTI

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYILQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-3.41%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-3.41%

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-2.03%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.78%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.12%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и LQTI

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYILQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

2.66%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

3.87%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

6.23%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

6.11%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

6.11%

+7.01%