PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYI с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

SPYI и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYI и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYI и KHPI

2026 (YTD)20252024
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%5.97%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQKHPI с WTPI

Сравнение комиссий SPYI и KHPI

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

SPYI vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.46

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.70

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

7.46

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.80

+0.21

Корреляция

Корреляция между SPYI и KHPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и KHPI

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и KHPI

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYIKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-10.58%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-6.55%

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-4.71%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.28%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.49%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и KHPI

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYIKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.26%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

5.28%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

10.97%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

9.78%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

9.78%

+3.34%