PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с JNJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 17.82%/yr for JNJ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
19.90%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и JNJ

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%9.07%

Correlation

The correlation between SPYI and JNJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.12

The correlation between SPYI and JNJ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

SPYI vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.42

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
4.94

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.61

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

5.28

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

15.52

-2.48

SPYI vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и JNJ

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-50.67%

+34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-10.96%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-15.95%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.54%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-11.90%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.72%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и JNJ

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.62%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

5.47%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

12.16%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

16.94%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

16.87%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

18.48%

-5.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и JNJ

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности JNJ в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and JNJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNJ has higher volatility (5.47%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор