PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYI с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

SPYI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYI и IWMI

2026 (YTD)20252024
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%7.78%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQHIWMI с GPIQ

Сравнение комиссий SPYI и IWMI

И SPYI, и IWMI имеют комиссию равную 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

SPYI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.98

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.09

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

9.62

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.37

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.72

+0.29

Корреляция

Корреляция между SPYI и IWMI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и IWMI

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и IWMI

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-23.88%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.42%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-4.80%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-4.44%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.70%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и IWMI

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 5.10%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.95%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

11.89%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

19.09%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

18.28%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

18.28%

-5.16%