PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с HOOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с HOOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и HOOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -24.22%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOW

1 день
0.96%
1 месяц
17.22%
С начала года
-24.22%
6 месяцев
-29.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и HOOW

2026 (YTD)2025
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%13.58%
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-24.22%52.60%

Correlation

The correlation between SPYI and HOOW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов SPYI и HOOW

Секторы
SPYI
HOOW

Технологии

35.5%

-

Финансовые услуги

11.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPYI
35.5%
HOOW

-

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
HOOW
3.3%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
HOOW

-

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
HOOW

-

Здравоохранение

SPYI
8.5%
HOOW

-

Промышленность

SPYI
8.4%
HOOW

-

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
HOOW

-

Энергетика

SPYI
3.5%
HOOW

-

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
HOOW

-

Недвижимость

SPYI
2.0%
HOOW

-

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
HOOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с BLOXHOOW с PLTWHOOW с TSYYHOOW с COIWHOOW с QQQI

Доходность на риск

SPYI vs. HOOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HOOW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c HOOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIHOOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

—

—

SPYI vs. HOOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и HOOW

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и HOOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIHOOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-65.74%

+49.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-48.54%

+46.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-29.67%

+27.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и HOOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIHOOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

84.09%

-73.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

84.09%

-71.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

84.09%

-71.10%

Сравнение комиссий SPYI и HOOW

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HOOW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и HOOW

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что меньше доходности HOOW в 147.58%

ПозицияTTM2025202420232022
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		147.58%67.92%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and HOOW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.

HOOW has the higher dividend yield at 147.58%, compared with 11.80% for SPYI.

SPYI is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Neos and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.99% for HOOW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и HOOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор