PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с GCOW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. SPYI is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 16.79%/yr for GCOW. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.75%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
12.75%
6 месяцев
13.53%
1 год
24.86%
3 года*
16.79%
5 лет*
12.37%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.75%27.34%3.52%13.95%7.84%

Correlation

The correlation between SPYI and GCOW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.50

The correlation between SPYI and GCOW shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYI и GCOW

Секторы
SPYI
GCOW

Технологии

39.1%
1.3%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.8%

Здравоохранение

8.3%
14.8%

Промышленность

7.8%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
17.0%

Энергетика

3.1%
22.9%

Коммунальные услуги

2.1%
4.0%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
8.1%

Технологии

SPYI
39.1%
GCOW
1.3%

Финансовые услуги

SPYI
11.1%
GCOW

-

Коммуникационные услуги

SPYI
10.7%
GCOW
14.5%

Потребительский циклический сектор

SPYI
9.9%
GCOW
4.8%

Здравоохранение

SPYI
8.3%
GCOW
14.8%

Промышленность

SPYI
7.8%
GCOW
12.6%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.5%
GCOW
17.0%

Энергетика

SPYI
3.1%
GCOW
22.9%

Коммунальные услуги

SPYI
2.1%
GCOW
4.0%

Недвижимость

SPYI
1.8%
GCOW

-

Сырьевые материалы

SPYI
1.7%
GCOW
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с VXUSGCOW с SPY

Доходность на риск

SPYI vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.26

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.27

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

5.13

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

13.09

-0.04

SPYI vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и GCOW

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-37.64%

+21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-4.77%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-12.35%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.24%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-5.83%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.88%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и GCOW

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.45%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

7.96%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

10.85%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

13.49%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

16.17%

-3.18%

Сравнение комиссий SPYI и GCOW

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и GCOW

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности GCOW в 4.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.67%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and GCOW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.62%) compared to GCOW (2.45%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs GCOW's -37.64%.

On 3-year performance, GCOW leads with 16.79% vs 15.48% for SPYI. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCOW has performed better with a 16.79% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 4.67% for GCOW.

SPYI is categorized as Derivative Income, while GCOW is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Neos and Pacer. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор