PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с DDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с DDM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and DDM (ProShares Ultra Dow30) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%). SPYI is actively managed, while DDM is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 24.56%/yr for DDM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for DDM.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у DDM с доходностью 11.15%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDM

1 день
1.45%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.08%
1 год
41.14%
3 года*
24.56%
5 лет*
12.67%
10 лет*
19.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и DDM

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
DDM
ProShares Ultra Dow30		11.15%20.59%21.60%24.34%4.75%

Correlation

The correlation between SPYI and DDM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between SPYI and DDM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и DDM

Секторы
SPYI
DDM

Технологии

39.1%
13.3%

Финансовые услуги

11.1%
34.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
1.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.7%

Здравоохранение

8.3%
9.6%

Промышленность

7.8%
13.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.0%

Энергетика

3.1%
1.6%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.7%

Технологии

SPYI
39.1%
DDM
13.3%

Финансовые услуги

SPYI
11.1%
DDM
34.9%

Коммуникационные услуги

SPYI
10.7%
DDM
1.3%

Потребительский циклический сектор

SPYI
9.9%
DDM
7.7%

Здравоохранение

SPYI
8.3%
DDM
9.6%

Промышленность

SPYI
7.8%
DDM
13.0%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.5%
DDM
3.0%

Энергетика

SPYI
3.1%
DDM
1.6%

Коммунальные услуги

SPYI
2.1%
DDM

-

Недвижимость

SPYI
1.8%
DDM

-

Сырьевые материалы

SPYI
1.7%
DDM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

ProShares Ultra Dow30

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD

Доходность на риск

SPYI vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIDDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.44

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.07

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.87

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

6.86

+6.19

SPYI vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа DDM равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и DDM

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и DDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-81.70%

+65.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-19.31%

+11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-31.62%

+15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.61%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-17.31%

+15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

5.28%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и DDM

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.62%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

8.72%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

19.64%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

25.09%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

29.67%

-16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

34.81%

-21.82%

Сравнение комиссий SPYI и DDM

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и DDM

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности DDM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.90%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and DDM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDM has higher volatility (8.72%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs DDM's -81.70%.

On 3-year performance, DDM leads with 24.56% vs 15.48% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DDM has performed better with a 24.56% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 0.90% for DDM.

SPYI is categorized as Derivative Income, while DDM is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Neos and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.95% for DDM.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и DDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор