Сравнение SPYI с COIN
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SPYI returned 15.90%/yr vs 45.04%/yr for COIN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -24.99%.
SPYI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- -13.21%
- С начала года
- -24.99%
- 6 месяцев
- -32.27%
- 1 год
- -30.11%
- 3 года*
- 45.04%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.94% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -24.99% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -46.65% |
Correlation
The correlation between SPYI and COIN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between SPYI and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. COIN — Ранг доходности на риск
SPYI
COIN
Сравнение SPYI c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.97 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.46 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.87 | -0.73 | +15.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI и COIN
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -91.46% | +74.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -66.39% | +58.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -66.39% | +49.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -59.59% | +59.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -52.60% | +50.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 41.18% | -39.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и COIN
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.89%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 19.88% | -15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 52.20% | -44.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 70.97% | -60.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 85.94% | -72.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 85.50% | -72.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и COIN
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.62% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI and COIN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.88%) compared to SPYI (3.89%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs COIN's -91.46%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор