PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYH с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH с XTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds. SPYH is actively managed, while XTR is passively managed. Over the past year, SPYH returned 19.10% vs 23.35% for XTR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for XTR.

Доходность

Сравнение доходности SPYH и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYH показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 9.12%.

SPYH

1 день
0.28%
1 месяц
3.03%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.46%
1 год
19.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTR

1 день
0.41%
1 месяц
4.62%
С начала года
9.12%
6 месяцев
8.93%
1 год
23.35%
3 года*
18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYH и XTR

2026 (YTD)2025
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		6.04%21.09%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		9.12%22.83%

Correlation

The correlation between SPYH and XTR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.97

The correlation between SPYH and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYH и XTR

Секторы
SPYH
XTR

Технологии

35.5%
35.6%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

7.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

SPYH
35.5%
XTR
35.6%

Финансовые услуги

SPYH
12.0%
XTR
11.8%

Коммуникационные услуги

SPYH
11.4%
XTR
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPYH
9.9%
XTR
10.1%

Здравоохранение

SPYH
8.4%
XTR
8.5%

Промышленность

SPYH
7.8%
XTR
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPYH
5.1%
XTR
4.9%

Энергетика

SPYH
3.6%
XTR
3.5%

Коммунальные услуги

SPYH
2.5%
XTR
2.4%

Недвижимость

SPYH
2.0%
XTR
1.9%

Сырьевые материалы

SPYH
1.7%
XTR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с SPYISPYH с TRIOSPYH с XYLDSPYH с SNTHSPYH с THEQSPYH с EGGYSPYH с PHDG
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Доходность на риск

SPYH vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYHXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.18

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.03

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.76

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

11.76

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYH vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYHXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

0.73

+1.22

Просадки

Сравнение просадок SPYH и XTR

Максимальная просадка SPYH за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYHXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.39%

-20.83%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-8.51%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.23%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-5.94%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.99%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH и XTR

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) составляет 1.49%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что SPYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYHXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.94%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

8.16%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

10.75%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

13.78%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

13.78%

-1.44%

Сравнение комиссий SPYH и XTR

SPYH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH и XTR

Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности XTR в 16.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.52%5.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.33%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPYH and XTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XTR has higher volatility (2.94%) compared to SPYH (1.49%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -6.39% vs XTR's -20.83%.

On 1-year performance, XTR leads with 23.35% vs 19.10% for SPYH. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XTR has performed better with a 23.35% return vs 19.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for SPYH.

XTR has the higher dividend yield at 16.33%, compared with 7.52% for SPYH.

They also come from different issuers: NEOS and Global X. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.25% for XTR.

SPYH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор