Сравнение SPYH с THTA
SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYH returned 15.92% vs 16.30% for THTA. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности SPYH и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYH показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 9.44%.
SPYH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.18%
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $564.50K | $576.92K | $592.92K | |
| $848.40K | $908.99K | $778.86K |
Сравнение доходности по годам SPYH и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.77% | 20.01% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 9.44% | -12.04% |
Correlation
The correlation between SPYH and THTA is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH vs. THTA — Ранг доходности на риск
SPYH
THTA
Сравнение SPYH c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYH | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.67 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 6.21 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 45.87 | -34.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYH и THTA
Максимальная просадка SPYH за все время составила -7.22%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.22% | -31.41% | +24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -2.64% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.54% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -7.40% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.36% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH и THTA
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SPYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.29% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 3.83% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 6.17% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 19.65% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 19.65% | -7.49% |
Сравнение комиссий SPYH и THTA
SPYH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH и THTA
Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности THTA в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.58% | 5.54% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPYH and THTA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYH has higher volatility (2.86%) compared to THTA (2.29%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -7.22% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.30% vs 15.92% for SPYH. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.30% return vs 15.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for SPYH.
THTA has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 7.58% for SPYH.
They also come from different issuers: Neos and SoFi. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYH и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор