Сравнение SPYH с QGRD
SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности SPYH и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYH показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 10.11%.
SPYH
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYH и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 4.23% | 8.30% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
Correlation
The correlation between SPYH and QGRD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH vs. QGRD — Ранг доходности на риск
SPYH
QGRD
Сравнение SPYH c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYH | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYH | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.59 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SPYH и QGRD
Максимальная просадка SPYH за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.39% | -9.41% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -4.45% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.19% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 13.56% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 13.56% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 13.56% | -1.13% |
Сравнение комиссий SPYH и QGRD
SPYH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH и QGRD
Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.65% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
SPYH and QGRD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
SPYH has the higher dividend yield at 7.65%, compared with 1.42% for QGRD.
They also come from different issuers: NEOS and Horizon. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для SPYH и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор