PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYH с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH с PBP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. SPYH is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, SPYH returned 15.92% vs 18.99% for PBP. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности SPYH и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYH показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 8.78%.

SPYH

1 день
0.01%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
6.84%
С начала года
7.77%
1 год
15.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.18%

PBP

1 день
0.09%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
7.91%
С начала года
8.78%
1 год
18.99%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
7.29%
Всё время*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PBP

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
$923.86K$1.13M$958.22K

SPYH

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF
$564.50K$576.92K$592.92K

Сравнение доходности по годам SPYH и PBP

2026 (YTD)2025
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.77%20.01%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		8.78%11.51%

Correlation

The correlation between SPYH and PBP is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.75

The correlation between SPYH and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYH и PBP

Секторы
SPYH
PBP

Технологии

38.1%
38.5%

Финансовые услуги

11.7%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.8%

Здравоохранение

9.1%
9.1%

Промышленность

8.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

SPYH
38.1%
PBP
38.5%

Финансовые услуги

SPYH
11.7%
PBP
12.2%

Коммуникационные услуги

SPYH
10.0%
PBP
9.3%

Потребительский циклический сектор

SPYH
9.3%
PBP
8.8%

Здравоохранение

SPYH
9.1%
PBP
9.1%

Промышленность

SPYH
8.1%
PBP
7.7%

Потребительский защитный сектор

SPYH
4.8%
PBP
4.6%

Энергетика

SPYH
3.1%
PBP
3.4%

Коммунальные услуги

SPYH
2.4%
PBP
2.7%

Недвижимость

SPYH
1.9%
PBP
1.9%

Сырьевые материалы

SPYH
1.7%
PBP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с SPYISPYH с TRIOSPYH с SNTHSPYH с THEQSPYH с EGGYSPYH с HOLASPYH с PHDG
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с FTHIPBP с SCHDPBP с JEPQ

Доходность на риск

SPYH vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYH c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYHPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.63

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.78

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.65

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

18.78

-6.97

SPYH vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYH и PBP

Максимальная просадка SPYH за все время составила -7.22%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYHPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.22%

-43.43%

+36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-5.22%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-6.63%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.01%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH и PBP

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SPYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYHPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.19%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

6.11%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

7.27%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

11.85%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

13.67%

-1.51%

Сравнение комиссий SPYH и PBP

SPYH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH и PBP

Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности PBP в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.29%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.58%5.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYH and PBP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYH has higher volatility (2.86%) compared to PBP (2.19%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -7.22% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, PBP leads with 18.99% vs 15.92% for SPYH. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBP has performed better with a 18.99% return vs 15.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for SPYH.

PBP has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 7.58% for SPYH.

They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор