PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYH с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH с MSTB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both Equity Hedged funds. SPYH is actively managed, while MSTB is passively managed. Over the past year, SPYH returned 17.42% vs 18.56% for MSTB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPYH charges 0.68%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.

Доходность

Сравнение доходности SPYH и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYH показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью 6.56%.

SPYH

1 день
-1.71%
1 месяц
0.49%
С начала года
4.23%
6 месяцев
4.46%
1 год
17.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
-2.30%
1 месяц
-0.28%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.29%
1 год
18.56%
3 года*
17.68%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYH и MSTB

2026 (YTD)2025
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		4.23%21.09%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		6.56%22.80%

Correlation

The correlation between SPYH and MSTB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between SPYH and MSTB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYH и MSTB

Секторы
SPYH
MSTB

Технологии

35.5%
36.1%

Финансовые услуги

12.0%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

SPYH
35.5%
MSTB
36.1%

Финансовые услуги

SPYH
12.0%
MSTB
11.9%

Коммуникационные услуги

SPYH
11.4%
MSTB
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPYH
9.9%
MSTB
10.1%

Здравоохранение

SPYH
8.4%
MSTB
8.4%

Промышленность

SPYH
7.8%
MSTB
8.2%

Потребительский защитный сектор

SPYH
5.1%
MSTB
4.9%

Энергетика

SPYH
3.6%
MSTB
3.5%

Коммунальные услуги

SPYH
2.5%
MSTB
2.3%

Недвижимость

SPYH
2.0%
MSTB
1.9%

Сырьевые материалы

SPYH
1.7%
MSTB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с SPYISPYH с TRIOSPYH с XYLDSPYH с SNTHSPYH с THEQSPYH с EGGYSPYH с PHDG
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF

Доходность на риск

SPYH vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYHMSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.78

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.42

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.24

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

8.49

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYH vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYHMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.78

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.80

+0.98

Просадки

Сравнение просадок SPYH и MSTB

Максимальная просадка SPYH за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и MSTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYHMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.39%

-25.64%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-8.31%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.57%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-7.17%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.19%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH и MSTB

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) составляет 2.27%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что SPYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYHMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.25%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

7.80%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

10.47%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

13.99%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

13.86%

-1.43%

Сравнение комиссий SPYH и MSTB

SPYH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH и MSTB

Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности MSTB в 0.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.39%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.65%5.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPYH and MSTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSTB has higher volatility (3.25%) compared to SPYH (2.27%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -6.39% vs MSTB's -25.64%.

On 1-year performance, MSTB leads with 18.56% vs 17.42% for SPYH. On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTB has performed better with a 18.56% return vs 17.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

SPYH has the higher dividend yield at 7.65%, compared with 0.39% for MSTB.

They also come from different issuers: NEOS and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 1.40% for MSTB.

SPYH currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH и MSTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор