PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYH с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH с KSPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both Equity Hedged funds. SPYH is actively managed, while KSPY is passively managed. Over the past year, SPYH returned 19.10% vs 18.08% for KSPY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.

Доходность

Сравнение доходности SPYH и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYH показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у KSPY с доходностью 5.54%.

SPYH

1 день
0.28%
1 месяц
3.03%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.46%
1 год
19.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYH и KSPY

2026 (YTD)2025
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		6.04%21.09%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.54%17.05%

Correlation

The correlation between SPYH and KSPY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.84

The correlation between SPYH and KSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYH и KSPY

Секторы
SPYH
KSPY

Технологии

35.5%
36.2%

Финансовые услуги

12.0%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

SPYH
35.5%
KSPY
36.2%

Финансовые услуги

SPYH
12.0%
KSPY
11.9%

Коммуникационные услуги

SPYH
11.4%
KSPY
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPYH
9.9%
KSPY
10.1%

Здравоохранение

SPYH
8.4%
KSPY
8.4%

Промышленность

SPYH
7.8%
KSPY
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPYH
5.1%
KSPY
4.9%

Энергетика

SPYH
3.6%
KSPY
3.5%

Коммунальные услуги

SPYH
2.5%
KSPY
2.3%

Недвижимость

SPYH
2.0%
KSPY
1.9%

Сырьевые материалы

SPYH
1.7%
KSPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с SPYISPYH с TRIOSPYH с XYLDSPYH с SNTHSPYH с THEQSPYH с EGGYSPYH с PHDG
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBAB

Доходность на риск

SPYH vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYHKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.60

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.75

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.59

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.07

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

21.74

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYH vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSPY равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYHKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

1.17

+0.78

Просадки

Сравнение просадок SPYH и KSPY

Максимальная просадка SPYH за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и KSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYHKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.39%

-11.67%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-4.46%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.17%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-1.18%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.83%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH и KSPY

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что SPYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYHKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.66%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

5.51%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

6.99%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

10.52%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

10.52%

+1.82%

Сравнение комиссий SPYH и KSPY

SPYH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH и KSPY

Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности KSPY в 5.84%

ПозицияTTM20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.84%6.16%1.31%
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.52%5.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYH and KSPY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYH has higher volatility (1.49%) compared to KSPY (0.66%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -6.39% vs KSPY's -11.67%.

On 1-year performance, SPYH leads with 19.10% vs 18.08% for KSPY. On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYH has performed better with a 19.10% return vs 18.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

SPYH has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 5.84% for KSPY.

They also come from different issuers: NEOS and KraneShares. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.78% for KSPY.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор