PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYH с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH с IWMI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. Both are actively managed. Over the past year, SPYH returned 15.92% vs 32.73% for IWMI. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYH и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYH показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 18.18%.

SPYH

1 день
0.01%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
6.84%
С начала года
7.77%
1 год
15.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.18%

IWMI

1 день
-0.26%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
13.27%
С начала года
18.18%
1 год
32.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWMI

NEOS Russell 2000 High Income ETF
$18.01M$19.35M$18.16M

SPYH

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF
$564.50K$576.92K$592.92K

Сравнение доходности по годам SPYH и IWMI

2026 (YTD)2025
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.77%20.01%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		18.18%22.70%

Correlation

The correlation between SPYH and IWMI is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.81

The correlation between SPYH and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYH и IWMI

Секторы
SPYH
IWMI

Технологии

38.1%
19.1%

Финансовые услуги

11.7%
15.5%

Коммуникационные услуги

10.0%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.9%

Здравоохранение

9.1%
16.3%

Промышленность

8.1%
18.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.1%

Энергетика

3.1%
5.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Недвижимость

1.9%
5.9%

Сырьевые материалы

1.7%
4.7%

Технологии

SPYH
38.1%
IWMI
19.1%

Финансовые услуги

SPYH
11.7%
IWMI
15.5%

Коммуникационные услуги

SPYH
10.0%
IWMI
2.5%

Потребительский циклический сектор

SPYH
9.3%
IWMI
7.9%

Здравоохранение

SPYH
9.1%
IWMI
16.3%

Промышленность

SPYH
8.1%
IWMI
18.0%

Потребительский защитный сектор

SPYH
4.8%
IWMI
2.1%

Энергетика

SPYH
3.1%
IWMI
5.3%

Коммунальные услуги

SPYH
2.4%
IWMI
2.8%

Недвижимость

SPYH
1.9%
IWMI
5.9%

Сырьевые материалы

SPYH
1.7%
IWMI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с SPYISPYH с TRIOSPYH с SNTHSPYH с THEQSPYH с EGGYSPYH с HOLASPYH с PHDG
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

SPYH vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYH c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYHIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.16

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.03

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.91

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

16.12

-4.31

SPYH vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYH и IWMI

Максимальная просадка SPYH за все время составила -7.22%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYHIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.22%

-23.88%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-8.40%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-3.86%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.04%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH и IWMI

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) составляет 2.86%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что SPYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYHIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.87%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

11.73%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

15.24%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

17.65%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

17.65%

-5.49%

Сравнение комиссий SPYH и IWMI

И SPYH, и IWMI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH и IWMI

Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности IWMI в 13.53%

ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.53%14.05%8.78%
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.58%5.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYH and IWMI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (3.87%) compared to SPYH (2.86%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -7.22% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 32.73% vs 15.92% for SPYH. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 32.73% return vs 15.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYH and IWMI have the same expense ratio: 0.68% per year.

IWMI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 7.58% for SPYH.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор