Сравнение SPYH.DE с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

SPYH.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Health Care 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYH.DE и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYH.DE и MSTR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SPYH.DE SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	-0.00%	7.82%	3.98%	7.88%	-4.55%	25.71%	-2.51%	33.07%	-1.21%	2.94%
MSTR MicroStrategy Incorporated	-17.95%	-53.76%	388.80%	332.78%	-72.39%	50.62%	149.96%	14.17%	1.86%	-41.66%

Разные валюты инструментов

SPYH.DE торгуется в EUR, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SPYH.DE уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 7.08% против 20.80% соответственно.

SPYH.DE

1 день: 1.62%

1 месяц: -4.67%

С начала года: -0.00%

6 месяцев: 5.62%

1 год: 5.52%

3 года*: 5.09%

5 лет*: 7.36%

10 лет*: 7.08%

MSTR

1 день: -1.72%

1 месяц: -9.86%

С начала года: -17.95%

6 месяцев: -63.20%

1 год: -62.56%

3 года*: 57.90%

5 лет*: 12.18%

10 лет*: 20.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Название символа

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с SPYH.DE:

SPYH.DE с SPYI SPYH.DE с SPY SPYH.DE с EXV4.DE SPYH.DE с XNAS.DE SPYH.DE с ^STOXX SPYH.DE с VOO SPYH.DE с NFLY

Часто сравнивают с MSTR:

MSTR с BTC-USD MSTR с MSTY MSTR с TSLA MSTR с COIN MSTR с MSTU MSTR с MARA MSTR с BITO

Доходность на риск

SPYH.DE vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYH.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH.DE c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPYH.DE	MSTR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.29	-0.84	+1.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.52	-1.38	+1.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	0.85	+0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.59	-0.78	+1.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.62	-1.35	+2.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYH.DE vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH.DE на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH.DE и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPYH.DE	MSTR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29	-0.84	+1.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.14	+0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.29	+0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.25	+0.19

Корреляция

Корреляция между SPYH.DE и MSTR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH.DE и MSTR

Ни SPYH.DE, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYH.DE и MSTR

Максимальная просадка SPYH.DE за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MSTR в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH.DE и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPYH.DE	MSTR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.62%	-99.86%	+73.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.47%	-76.53%	+63.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.62%	-84.11%	+57.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-26.62%	-89.27%	+62.65%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.92%	-74.09%	+65.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.58%	-86.60%	+78.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.58%	44.22%	-39.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH.DE и MSTR

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) составляет 5.07%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что SPYH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPYH.DE	MSTR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.07%	17.72%	-12.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.66%	55.42%	-43.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.30%	74.60%	-55.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.48%	90.24%	-74.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.77%	72.62%	-56.85%

Сравнение SPYH.DE с MSTR

Доходность

Сравнение доходности SPYH.DE и MSTR

Сравнение доходности по годам SPYH.DE и MSTR

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SPYH.DE

MSTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SPYH.DE vs. MSTR — Ранг доходности на риск

SPYH.DE

MSTR

Сравнение SPYH.DE c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPYH.DE vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH.DE и MSTR

Просадки

Сравнение просадок SPYH.DE и MSTR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH.DE и MSTR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)