Сравнение SPYH.DE с EXV4.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE).
SPYH.DE и EXV4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYH.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Health Care 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. EXV4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYH.DE или EXV4.DE.
Основные характеристики
| SPYH.DE | EXV4.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.45% | 8.44% |
| Дох-ть за 1 год | 11.58% | 11.72% |
| Дох-ть за 3 года | 4.36% | 3.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.56% | 6.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.78% | 7.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 3.84 | 4.05 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 11.91% |
| Макс. просадка | -25.71% | -44.54% |
| Текущая просадка | -11.89% | -11.68% |
Корреляция
Корреляция между SPYH.DE и EXV4.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYH.DE и EXV4.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYH.DE показывает доходность 8.45%, а EXV4.DE немного ниже – 8.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYH.DE имеют среднегодовую доходность 6.78%, а акции EXV4.DE немного впереди с 7.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYH.DE и EXV4.DE
SPYH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV4.DE в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYH.DE c EXV4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH.DE и EXV4.DE
SPYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYH.DE SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.24% | 1.79% | 1.85% | 2.64% | 2.90% | 2.60% | 2.36% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPYH.DE и EXV4.DE
Максимальная просадка SPYH.DE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки EXV4.DE в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH.DE и EXV4.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH.DE и EXV4.DE
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) имеют волатильность 3.29% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.