Сравнение SPYH.DE с SPYI
SPYH.DE (State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. SPYH.DE is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, SPYH.DE returned 5.66%/yr vs 13.63%/yr for SPYI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SPYH.DE charges 0.18%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности SPYH.DE и SPYI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYH.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYH.DE показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 9.04%.
SPYH.DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 7.26%
SPYI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYH.DE и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYH.DE State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 3.28% | 7.82% | 3.98% | 7.88% | 0.63% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 9.04% | 2.82% | 26.89% | 14.55% | -10.14% |
Correlation
The correlation between SPYH.DE and SPYI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск
SPYH.DE
SPYI
Сравнение SPYH.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYH.DE | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.63 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 14.57 | -11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYH.DE и SPYI
Максимальная просадка SPYH.DE за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH.DE и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -21.83% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -5.82% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -21.83% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -0.82% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -3.47% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 1.45% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH.DE и SPYI
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SPYH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 3.42% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 7.76% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 10.81% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 13.90% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 13.90% | +1.93% |
Сравнение комиссий SPYH.DE и SPYI
SPYH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH.DE и SPYI
SPYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPYH.DE State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.05% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYH.DE and SPYI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYH.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.18% for SPYH.DE and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для SPYH.DE и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор