Сравнение SPYH.DE с SPYI
SPYH.DE (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI Europe Health Care 20/35 Capped, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. SPYH.DE is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, SPYH.DE returned 2.85%/yr vs 12.77%/yr for SPYI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPYH.DE charges 0.18%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности SPYH.DE и SPYI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYH.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYH.DE показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.73%.
SPYH.DE
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 6.16%
SPYI
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYH.DE и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYH.DE SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.97% | 7.82% | 3.98% | 7.88% | 1.24% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.73% | 2.82% | 26.89% | 14.55% | -8.73% |
Correlation
The correlation between SPYH.DE and SPYI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск
SPYH.DE
SPYI
Сравнение SPYH.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYH.DE | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.46 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 13.89 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYH.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.90 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SPYH.DE и SPYI
Максимальная просадка SPYH.DE за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH.DE и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -21.83% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -5.82% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -21.83% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -1.47% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -3.46% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 1.45% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH.DE и SPYI
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что SPYH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 2.09% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 7.43% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 10.61% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 13.89% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 13.89% | +1.93% |
Сравнение комиссий SPYH.DE и SPYI
SPYH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH.DE и SPYI
SPYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPYH.DE SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.87% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYH.DE and SPYI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYH.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.18% for SPYH.DE and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для SPYH.DE и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор