Сравнение SPYH.DE с ^STOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).
SPYH.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Health Care 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYH.DE и ^STOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYH.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYH.DE SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.35% | 7.82% | 3.98% | 7.88% | -4.55% | 25.71% | -2.51% | 33.07% | -1.21% | 2.94% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 0.75% | 16.66% | 5.98% | 12.73% | -12.90% | 22.25% | -4.04% | 23.16% | -13.24% | 7.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYH.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции SPYH.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 6.91% против 5.96% соответственно.
SPYH.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 6.91%
^STOXX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
SPYH.DE
^STOXX
Сравнение SPYH.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYH.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.75 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.04 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.36 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 9.45 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYH.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPYH.DE и ^STOXX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок SPYH.DE и ^STOXX
Максимальная просадка SPYH.DE за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH.DE и ^STOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYH.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -61.04% | +34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -10.07% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -22.55% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -35.55% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -5.87% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -16.84% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.38% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH.DE и ^STOXX
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) составляет 4.96%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что SPYH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYH.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.56% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 8.96% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 14.65% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 13.84% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.29% | +0.48% |