Сравнение SPYH.DE с ^STOXX
SPYH.DE (State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, SPYH.DE returned 6.39%/yr vs 6.68%/yr for ^STOXX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPYH.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYH.DE показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 8.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYH.DE имеют среднегодовую доходность 6.39%, а акции ^STOXX немного впереди с 6.68%.
SPYH.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- -2.56%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 6.39%
^STOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам SPYH.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYH.DE State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 2.26% | 7.82% | 3.98% | 7.88% | -4.55% | 25.71% | -2.51% | 33.07% | -1.21% | 2.94% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 8.60% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
Correlation
The correlation between SPYH.DE and ^STOXX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between SPYH.DE and ^STOXX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
SPYH.DE
^STOXX
Сравнение SPYH.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYH.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.87 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 6.82 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYH.DE и ^STOXX
Максимальная просадка SPYH.DE за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -60.54% | +33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -9.56% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -16.56% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -22.55% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -35.55% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -1.38% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -14.54% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.61% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH.DE и ^STOXX
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что SPYH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 3.10% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 10.43% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 12.30% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.19% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.13% | +0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SPYH.DE and ^STOXX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPYH.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор