PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYH.DE с SPYV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYH.DE с SPYV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE).

SPYH.DE и SPYV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYH.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Health Care 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SPYV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYH.DE и SPYV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYH.DE и SPYV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYH.DE
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		-0.00%7.82%3.98%7.88%-4.55%25.71%-2.51%33.07%-1.21%2.94%
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.81%6.33%21.05%1.39%-2.70%6.51%-11.03%15.10%-2.00%11.76%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SPYH.DE превзошли акции SPYV.DE по среднегодовой доходности: 7.08% против 5.96% соответственно.

SPYH.DE

1 день
1.62%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
5.62%
1 год
5.52%
3 года*
5.09%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.08%

SPYV.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
3.81%
6 месяцев
3.22%
1 год
11.05%
3 года*
9.85%
5 лет*
5.45%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SPYH.DE:
SPYH.DE с SPYISPYH.DE с SPYSPYH.DE с EXV4.DESPYH.DE с XNAS.DESPYH.DE с ^STOXXSPYH.DE с MSTRSPYH.DE с VOO
Часто сравнивают с SPYV.DE:
SPYV.DE с SPYGSPYV.DE с IAUSPYV.DE с EUNY.DESPYV.DE с DIVISPYV.DE с JGPI.DESPYV.DE с ^GSPCSPYV.DE с AYEM.DE

Сравнение комиссий SPYH.DE и SPYV.DE

SPYH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPYV.DE в 0.55%.

SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
SPYH.DE
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Доходность на риск

SPYH.DE vs. SPYV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH.DE
Ранг доходности на риск SPYH.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPYV.DE
Ранг доходности на риск SPYV.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH.DE c SPYV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYH.DESPYV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.77

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.14

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.26

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

3.99

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYH.DE vs. SPYV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPYV.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH.DE и SPYV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYH.DESPYV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.77

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.17

+0.27

Корреляция

Корреляция между SPYH.DE и SPYV.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH.DE и SPYV.DE

SPYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYH.DE
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.90%3.96%4.01%4.96%4.71%3.21%3.29%3.59%3.58%2.96%4.34%5.98%

Просадки

Сравнение просадок SPYH.DE и SPYV.DE

Максимальная просадка SPYH.DE за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки SPYV.DE в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH.DE и SPYV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYH.DESPYV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-43.79%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-11.96%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-17.58%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-38.19%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-6.79%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-12.58%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.93%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH.DE и SPYV.DE

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SPYH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYH.DESPYV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.99%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

8.41%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

14.42%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.01%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.53%

-1.76%