PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYH.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYH.DE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SPYH.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYH.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Health Care 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYH.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYH.DE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYH.DE
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		-0.00%7.82%3.98%7.88%-4.55%25.71%-2.51%33.07%-1.21%2.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.17%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

SPYH.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SPYH.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.08% против 13.88% соответственно.

SPYH.DE

1 день
1.62%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
5.62%
1 год
5.52%
3 года*
5.09%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.08%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.75%
1 год
9.44%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPYH.DE:
SPYH.DE с SPYISPYH.DE с SPYSPYH.DE с EXV4.DESPYH.DE с XNAS.DESPYH.DE с ^STOXXSPYH.DE с MSTRSPYH.DE с SPYV.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SPYH.DE и VOO

SPYH.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYH.DE
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPYH.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH.DE
Ранг доходности на риск SPYH.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYH.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.46

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.77

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.70

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

2.97

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYH.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYH.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.84

-0.40

Корреляция

Корреляция между SPYH.DE и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH.DE и VOO

SPYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYH.DE
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SPYH.DE и VOO

Максимальная просадка SPYH.DE за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYH.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-33.99%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-11.98%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-24.52%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-33.99%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-5.55%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-3.72%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.55%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH.DE и VOO

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SPYH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYH.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.29%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.82%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

20.47%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

16.71%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.57%

-2.80%