PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с VLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и VLIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%.

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOG
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с JANEXVLIFX с PEXLVLIFX с FMDEVLIFX с GTSGXVLIFX с HFMDX

Сравнение комиссий SPYGX и VLIFX

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
SPYGX
Spyglass Growth Fund

Доходность на риск

SPYGX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXVLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.27

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

-0.28

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.41

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

-1.33

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.34

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPYGX и VLIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и VLIFX

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%0.00%0.00%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и VLIFX

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и VLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-61.48%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-11.81%

-18.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-21.91%

-37.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-13.02%

-14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-15.68%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

3.67%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и VLIFX

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

4.57%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

9.86%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

17.00%

+14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

16.81%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

17.81%

+11.38%