Сравнение SPYGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYGX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYGX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYGX Spyglass Growth Fund | -24.35% | 15.74% | 38.10% | 54.03% | -47.17% | -11.45% | 61.87% | 34.27% | 7.19% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
SPYGX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- -24.35%
- 6 месяцев
- -24.03%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYGX и SCHD
SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
SPYGX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SPYGX
SCHD
Сравнение SPYGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYGX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.88 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.32 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.05 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 3.55 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.88 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.58 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SPYGX и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYGX и SCHD
SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYGX Spyglass Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 10.07% | 2.71% | 0.25% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SPYGX и SCHD
Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -33.37% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -12.74% | -17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.90% | -16.85% | -43.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -3.43% | -23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -3.34% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 3.75% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYGX и SCHD
Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 2.33% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 7.96% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 15.69% | +15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 14.40% | +15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 16.70% | +12.49% |