PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий SPYGX и VGT

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

SPYGX
Spyglass Growth Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

SPYGX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.10

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.67

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.88

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

5.77

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.10

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.59

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.61

-0.30

Корреляция

Корреляция между SPYGX и VGT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и VGT

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и VGT

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-54.63%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-16.40%

-13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-35.07%

-24.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-11.66%

-15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-8.00%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

5.35%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и VGT

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

8.03%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

16.35%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

27.27%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

25.06%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

24.48%

+4.71%