Сравнение SPYGX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYGX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYGX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYGX Spyglass Growth Fund | -24.35% | 15.74% | 38.10% | 54.03% | -47.17% | -11.45% | 61.87% | 34.27% | 7.19% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.
SPYGX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- -24.35%
- 6 месяцев
- -24.03%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYGX и VUG
SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
SPYGX vs. VUG — Ранг доходности на риск
SPYGX
VUG
Сравнение SPYGX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYGX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.82 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.32 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.19 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 4.15 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYGX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.82 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.53 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.57 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPYGX и VUG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYGX и VUG
SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYGX Spyglass Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 10.07% | 2.71% | 0.25% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок SPYGX и VUG
Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYGX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -50.68% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -16.53% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.90% | -35.61% | -24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -12.25% | -15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -7.13% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 4.72% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYGX и VUG
Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYGX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 7.12% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 12.70% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 22.70% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 22.22% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 21.38% | +7.81% |