PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с VUG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-23.11%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.29%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-6.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.29%.

SPYGX

1 день
1.02%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-23.99%
1 год
10.17%
3 года*
19.89%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
—

VUG

1 день
0.11%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-7.99%
1 год
24.85%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.69%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с SCHDSPYGX с VOOGSPYGX с CSPX.LSPYGX с VGT
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий SPYGX и VUG

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

SPYGX
Spyglass Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

SPYGX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.78

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.27

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.13

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

3.90

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.78

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.53

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между SPYGX и VUG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и VUG

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и VUG

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-50.68%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-16.53%

-13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-35.61%

-24.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.13%

-12.15%

-13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.68%

-7.13%

-12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

4.78%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и VUG

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.02%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

12.69%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.97%

22.69%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.22%

22.22%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.18%

21.38%

+7.80%