PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и SPYG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-3.28%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%.

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOGSPYGX с VGT
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPYGX и SPYG

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

SPYGX
Spyglass Growth Fund
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPYGX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.04

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.62

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.75

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

6.81

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.04

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.60

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

-0.01

Корреляция

Корреляция между SPYGX и SPYG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и SPYG

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и SPYG

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-67.63%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-13.76%

-16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-32.67%

-27.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-9.06%

-18.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-24.48%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

3.55%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и SPYG

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.32%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

12.90%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

22.42%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

21.13%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

20.57%

+8.62%