PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%18.18%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOGSPYGX с VGT
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий SPYGX и QQQM

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

SPYGX
Spyglass Growth Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

SPYGX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.09

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.68

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

2.02

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

7.35

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.09

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.60

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.64

-0.33

Корреляция

Корреляция между SPYGX и QQQM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и QQQM

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и QQQM

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-35.04%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-12.55%

-17.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-35.04%

-24.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-7.86%

-19.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-8.47%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

3.44%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и QQQM

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.58%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

12.79%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

22.45%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

22.24%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

22.26%

+6.93%