Сравнение SPYGX с QQQM
SPYGX (Spyglass Growth Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - SPYGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Spyglass Capital Management, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, SPYGX returned 0.14%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYGX charges 1.05%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности SPYGX и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYGX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.
SPYGX
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 9.54%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYGX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYGX Spyglass Growth Fund | -8.61% | 15.74% | 38.10% | 54.03% | -47.17% | -11.45% | 18.18% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.73% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Correlation
The correlation between SPYGX and QQQM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between SPYGX and QQQM shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYGX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
SPYGX
QQQM
Сравнение SPYGX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYGX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.44 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 3.43 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 13.15 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYGX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.58 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.81 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.84 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SPYGX и QQQM
Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYGX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -35.04% | -25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -11.96% | -18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.90% | -22.70% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.90% | -35.04% | -24.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -0.75% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -8.24% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 3.11% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYGX и QQQM
Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYGX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 4.51% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 12.06% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 15.91% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 22.23% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 22.11% | +7.16% |
Сравнение комиссий SPYGX и QQQM
SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYGX и QQQM
SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
SPYGX Spyglass Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 10.07% | 2.71% | 0.25% | 4.95% |
Часто задаваемые вопросы
SPYGX and QQQM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYGX has higher volatility (9.55%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, SPYGX dropped -60.08% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYGX и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор